Cresciuto in Belgio, Zhegrova ha mosso i primi passi nel Genk (2017/2019) per poi muoversi alla volta di Basilea, dove si è fatto notare grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di saltare l’uomo. Nel 2022 il passaggio al Lille, club con cui ha confermato le sue doti diventando un punto di riferimento sulla fascia.

Con la Nazionale del Kosovo è già protagonista da diversi anni: la sua abilità nel creare superiorità numerica e nel rendersi pericoloso in zona offensiva lo ha reso uno dei giocatori più rappresentativi della selezione.